脆弱带来 发表于 2025-3-23 11:04:58
Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion978-3-8349-8916-1睨视 发表于 2025-3-23 17:51:52
http://reply.papertrans.cn/84/8306/830570/830570_12.pngconspicuous 发表于 2025-3-23 18:05:42
Zusammenfassende Schlussbetrachtung, Modelle zeitoptimaler Portfolioselektion, die den Ausgangs- und finanzwirtschaftlichen Bezugspunkt dieser Untersuchung bildeten. Im Folgenden werden in Abschnitt 6.1 die wesentlichen Ergebnisse im Überblick dargestellt und in ihrem Zusammenhang diskutiert. In Abschnitt 6.2 werden weiterführende Fragen aufgezeigt und ein Ausblick gegeben.条街道往前推 发表于 2025-3-24 00:26:01
http://reply.papertrans.cn/84/8306/830570/830570_14.png平 发表于 2025-3-24 03:03:36
http://reply.papertrans.cn/84/8306/830570/830570_15.png红润 发表于 2025-3-24 09:37:55
,Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheohaftlichen Bezugspunkt dieser Untersuchung bilden (Abschnitt 1.1), sind durch eine radikale Fokussierung auf die zeitlichen Aspekte von Handlungskonsequenzen gekennzeichnet. Im Sinne einer Negativdefinition wollen wir im Folgenden die klassische Zeitpräferenztheorie abgrenzen als diejenige Theorie,斗争 发表于 2025-3-24 10:53:10
http://reply.papertrans.cn/84/8306/830570/830570_17.pngTraumatic-Grief 发表于 2025-3-24 17:23:14
http://reply.papertrans.cn/84/8306/830570/830570_18.png耐寒 发表于 2025-3-24 20:28:46
Zusammenfassende Schlussbetrachtung,uf dieser Grundlage wurden dann theoretisch und empirisch die Charakteristika von Risikopräferenzen über Zielerreichungszeiten analysiert. Die neuen und zum Teil überraschenden Ergebnisse ermöglichen die ökonomische Analyse eines breiten Spektrums von Entscheidungssituationen, in denen Risiken in de精确 发表于 2025-3-24 23:22:32
Book 2010äferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten d