最初
发表于 2025-3-28 14:59:32
Swaps,I contratti swap sono un’importante tipologia di derivati che estende al caso multiperiodale il singolo flusso di scambio (swap) definito nel contratto FRA (v. capitolo 3).
鞭打
发表于 2025-3-28 20:08:06
Opzioni ,Sebbene conosciute da secoli e periodicamente trattate (e bandite) sui mercati più sviluppati, le opzioni finanziarie hanno conosciuto la loro rivoluzione teorica e pratica all’inizio degli anni’ 70 del secolo scorso (Chance, 1995).
钱财
发表于 2025-3-29 02:23:38
,Opzioni su tassi d’interesse,I derivati di tasso sono contratti il cui payoff futuro dipende dal livello dei tassi d’interesse.
compel
发表于 2025-3-29 04:46:57
http://reply.papertrans.cn/48/4746/474510/474510_44.png
HALL
发表于 2025-3-29 07:24:10
Procedure numeriche,Il passaggio dai modelli teorici alle applicazioni empiriche contiene numerose difficoltà che meritano molta attenzione e hanno dato luogo ad altrettante discipline specialistiche, di tipo econometrico e computazionale. Le difficoltà riguardano, nel caso dei derivati:
excursion
发表于 2025-3-29 12:57:26
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magenta
发表于 2025-3-29 17:54:37
,Opzioni nascoste e titoli strutturati: garanzie, clausole, opportunità,di valutare il contratto complesso come somma dei valori dei singoli componenti ottenuti mediante l’. (scomposizione) della struttura contrattuale. In questo capitolo si vuole mostrare come individuare e valutare le opzionalità inserite in contratti più complessi (Smith, 1979), utilizzando le metodologie già illustrate nei capitoli precedenti.
龙虾
发表于 2025-3-29 20:28:55
Book 2009 mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all‘hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters,
迅速飞过
发表于 2025-3-29 23:55:20
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Supplement
发表于 2025-3-30 07:17:38
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