bonnet
发表于 2025-3-25 06:10:58
risiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell für Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und d
Brocas-Area
发表于 2025-3-25 08:07:59
http://reply.papertrans.cn/31/3032/303186/303186_22.png
somnambulism
发表于 2025-3-25 13:20:55
http://reply.papertrans.cn/31/3032/303186/303186_23.png
Permanent
发表于 2025-3-25 17:51:17
Spinal Deformity in Marfan Syndrome (MFS),ße für die aufsichtsrechtlichen Standardverfahren. Bevor die Einzelheiten des Zwei-Faktor-Modells und des Risikomeßverfahrens erläutert werden, erfolgt zunächst eine Einordnung in die umfangreiche Bewertungstheorie für zinsderivative Instrumente.
cardiopulmonary
发表于 2025-3-25 19:57:57
http://reply.papertrans.cn/31/3032/303186/303186_25.png
Ornament
发表于 2025-3-26 02:17:07
Zinsrisikomessung mit Hilfe eines zeitstetigen Zinsmodells,ße für die aufsichtsrechtlichen Standardverfahren. Bevor die Einzelheiten des Zwei-Faktor-Modells und des Risikomeßverfahrens erläutert werden, erfolgt zunächst eine Einordnung in die umfangreiche Bewertungstheorie für zinsderivative Instrumente.
habile
发表于 2025-3-26 05:35:36
Zusammenfassung und Ausblick,nten Vorschriften besitzen gegenüber der ursprünglichen deutschen Regelung einerseits den Vorteil, daß eine Doppelbelegung des Risikodeckungspotentials durch unterschiedliche Risikoarten ausgeschlossen ist. Auf der anderen Seite sind die Kreditinstitute dadurch jedoch nicht zu einer Diversifikation ihrer Risiken gezwungen.
植物学
发表于 2025-3-26 09:02:42
http://reply.papertrans.cn/31/3032/303186/303186_28.png
octogenarian
发表于 2025-3-26 14:52:12
Methoden zur Erfassung des Zinsrisikos,währleisten. Im Unterschied zu den üblichen unternehmensspezifischen Zielsetzungen, wie beispielsweise der Gewinnmaximierung, wird dabei auf den “Nichteintritt” eines Ereignisses abgestellt. Der Zusammenbruch eines Kreditinstituts ist mit einem monetär nicht bewertbaren (unendlichen) negativen Nutze
载货清单
发表于 2025-3-26 20:05:36
Bankaufsichtsrechtliche Verfahren zur Begrenzung von Zinsrisiken,ses Risikos eingegangen. Im folgenden sollen drei bankaufsichtsrechtliche Ansätze zur Messung und Begrenzung des Zinsänderungsrisikos vorgestellt werden, die für in Deutschland tätige Kreditinstitute relevant sind.