并排上下
发表于 2025-3-23 10:29:20
http://reply.papertrans.cn/27/2682/268115/268115_11.png
lobster
发表于 2025-3-23 16:19:31
Besondere Eigenschaften von Zahlen. Es geht auf die bahnbrechenden Ideen von Harry Markowitz (Nobelpreis 1990) und — vermutlich unabhangig von ihm — Andrew Roy aus dem Jahre 1952 zurück, die häufig als Basis der moderenen Portfoliotheorie angesehen werden. Kernpunkt dieser Theorie ist der Ansatz, eine Anlageform aufgrund des Erwartu
Champion
发表于 2025-3-23 19:45:19
http://reply.papertrans.cn/27/2682/268115/268115_13.png
Neutral-Spine
发表于 2025-3-24 01:51:07
http://reply.papertrans.cn/27/2682/268115/268115_14.png
Expediency
发表于 2025-3-24 06:11:45
https://doi.org/10.1007/978-3-663-13428-2über das CAPM denken wir bei diesen Anlageformen aber nicht an eigenständige „genuine“ Anlageformen wie z.B. unterschiedliche Aktien, sondern an Wertpapiere, zwischen denen eine mehr oder weniger klare Abhängigkeit besteht wie z.B. einer Aktie und allen Optionen und sonstigen Derivaten zu der Aktie.
作茧自缚
发表于 2025-3-24 07:30:53
Grundrechnungsarten mit unbestimmten Zahlends und Futures gelangt, konnten bei Calls und Puts aber nur grobe Preisgrenzen ermitteln. Jetzt werden auf der Basis der Ergebnisse des letzten Kapitels Modelle vorgestellt, die es erlauben, auch europäische (und wie wir später sehen werden ebenfalls amerikanische) Optionen auf Grund von Arbitragear
laceration
发表于 2025-3-24 12:51:37
http://reply.papertrans.cn/27/2682/268115/268115_17.png
血友病
发表于 2025-3-24 16:24:44
https://doi.org/10.1007/978-3-322-84863-5n Grenzprozess der CRR-Modelle sind dann wieder Aussagen zum Black-Scholes-Modell möglich. Zentrales Ergebnis ist hier eine analytische Bewertungsformel für amerikanische Puts. Im letzten Abschnitt wird der Einfluss von Dividendenzahlungen (nicht nur) auf amerikanische Optionen untersucht.
HEED
发表于 2025-3-24 19:13:17
http://reply.papertrans.cn/27/2682/268115/268115_19.png
Emmenagogue
发表于 2025-3-25 02:53:17
http://reply.papertrans.cn/27/2682/268115/268115_20.png