Guaff豪情痛饮 发表于 2025-3-23 13:15:00
http://reply.papertrans.cn/27/2667/266640/266640_11.png松驰 发表于 2025-3-23 14:16:13
Optionspreise, implizite Verteilungen und implizite Kursprozesse, Wert für das derivative Finanzinstrument an einem vollkommenen Kapitalmarkt. Wenn die so erhaltenen Modellpreise von den empirisch beobachteten Optionspreisen systematisch abweichen, könnte versucht werden, die Prozessannahme so zu verändern, dass eine bessere -bereinstimmung erreicht wird. Solcheviolate 发表于 2025-3-23 20:03:28
http://reply.papertrans.cn/27/2667/266640/266640_13.pngcruise 发表于 2025-3-24 01:30:55
Empirische Untersuchungen,er die damit verbundenen Risiken für das Finanzsystem als Ganzes und für einzelne Gesellschaften, insbesondere Banken.. Das . wird darin gesehen, dass ein anfangs wenig bedrohlich erscheinender Kurssturz oder der Ausfall eines Marktteilnehmers durch eine Art Domino-oder Kaskadeneffekt den Zusammenbrheterodox 发表于 2025-3-24 03:15:20
http://reply.papertrans.cn/27/2667/266640/266640_15.png乐章 发表于 2025-3-24 09:59:35
Der Informationsgehalt von Optionspreisen978-3-642-57435-1Series ISSN 0172-7982法律 发表于 2025-3-24 13:50:17
0172-7982 Overview: Includes supplementary material: 978-3-7908-0036-4978-3-642-57435-1Series ISSN 0172-7982cipher 发表于 2025-3-24 15:53:09
http://reply.papertrans.cn/27/2667/266640/266640_18.png遗传 发表于 2025-3-24 19:19:09
Stetige Optionsbewertung und diskrete Approximationen,Das Black/Scholes-Modell trifft die folgenden Annahmen über die Struktur des Finanzmarkts:.异端 发表于 2025-3-25 01:45:27
Martin WallmeierIncludes supplementary material: