6Applepolish
发表于 2025-3-23 12:48:50
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FRAX-tool
发表于 2025-3-23 16:12:51
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minaret
发表于 2025-3-23 21:01:18
https://doi.org/10.1007/b138577In der vorliegenden Arbeit wurden Preiseffekte von Blocktransaktionen an vier Marktsegmenten des deutschen Aktienmarktes sowie im Rahmen des außerbörslichen Handels untersucht.
令人苦恼
发表于 2025-3-23 23:53:35
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Interferons
发表于 2025-3-24 03:49:19
Empirische Untersuchung des Blockhandels am deutschen Aktienmarkt,Im Rahmen der folgenden empirischen Studie werden Preiseffekte in der Umgebung von Blocktransaktionen an verschiedenen Marktsegmenten des deutschen Aktienmarktes untersucht. Zusätzlich erfolgt eine Betrachtung außerbörslicher Blocktransaktionen.
粗糙
发表于 2025-3-24 07:11:41
Zusammenfassung und Schlussbetrachtung,In der vorliegenden Arbeit wurden Preiseffekte von Blocktransaktionen an vier Marktsegmenten des deutschen Aktienmarktes sowie im Rahmen des außerbörslichen Handels untersucht.
crumble
发表于 2025-3-24 14:22:46
Lively Lipids Provide for Functionie beide über den gleichen Informationsstand verfügen, ändert sich der Kurs einer Aktie erst beim Eintreffen neuer Informationen. In diesem theoretischen Modell hat das Volumen einer einzelnen Transaktion keinen Einfluss auf den Aktienkurs. Es findet sich jederzeit eine Vielzahl von Marktteilnehmern
注意到
发表于 2025-3-24 18:26:08
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Neolithic
发表于 2025-3-24 21:53:28
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卧虎藏龙
发表于 2025-3-25 02:04:51
978-3-8244-7837-8Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003