任命
发表于 2025-3-23 10:13:52
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Evocative
发表于 2025-3-23 13:57:09
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glucagon
发表于 2025-3-23 19:52:57
Implizite Erwartungen und implizite Betafaktoren,In den vorangegangenen beiden Abschnitten wurden zwei Modelle zur Bewertung von Optionen auf der Grundlage gegebener Erwartungen vorgestellt. Es stellt sich die Frage, wie diese Erwartungen aus Marktdaten geschätzt werden können. Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedene Schätzmethoden.
Carcinoma
发表于 2025-3-24 01:29:24
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鸽子
发表于 2025-3-24 04:58:53
Russell K. Hobbie,Bradley J. Rothhgewichtigen Preis eines jeden riskanten Finanztitels relativ zum Preis des Marktportfolios. Trotz empirischer und theoretischer Kritik. ist das CAPM in der angewandten Finanzierungstheorie bis heute das dominierende Kapitalmarktmodell.
appall
发表于 2025-3-24 08:31:21
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GROVE
发表于 2025-3-24 13:24:43
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famine
发表于 2025-3-24 16:00:58
https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8952-9r Optionspreise mit der Arbitragetheorie setzt voraus, dass die Kapitalmärkte vollständig sind. Auf vollständigen Märkten können Derivate durch Duplikation ihrer Cashflows mit einem Portfolio aus bereits am Kapitalmarkt gehandelten Finanztiteln bewertet werden.
paleolithic
发表于 2025-3-24 20:48:10
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生命
发表于 2025-3-25 00:59:36
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